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O que é uma média móvel?

Uma média móvel é uma linha apresentada num gráfico de preços que representa o preço médio de um ativo ao longo de um período de tempo específico. Por exemplo, uma média móvel de 200 períodos num gráfico semanal utiliza os preços de fecho das últimas 200 semanas para traçar um único ponto. Quando a linha aponta para cima, o ativo encontra-se numa tendência de alta firme; quando aponta para baixo, encontra-se numa tendência de baixa.

SMA vs. EMA: Escolher o método de cálculo

Existem vários tipos de médias móveis, mas há dois que são os mais comuns:

• Média Móvel Simples (SMA): Calcula a média básica de todos os dados de preços do período. É mais «atrasada», mas é amplamente considerada o padrão para a análise a longo prazo.

• Média Móvel Exponencial (EMA): Atribui maior peso aos dados recentes dos preços. Isto torna-a mais sensível às variações atuais dos preços, o que a torna uma das preferidas dos day traders e de quem opera em intervalos de tempo mais curtos.

Períodos e prazos comuns

Os operadores utilizam normalmente períodos específicos que se tornaram «profecias auto-realizáveis», uma vez que são acompanhados por tantas pessoas:

• Curto prazo: 21 e 50 períodos (utilizados para avaliar o momentum imediato).

• Médio prazo: 80 e 100 períodos.

• Longo prazo: 200 períodos (a «linha divisória» para as principais tendências).
  Note-se que uma média móvel simples (SMA) de 50 num gráfico horário (50 horas de dados) é muito diferente de uma SMA de 50 num gráfico semanal (50 semanas de dados).

Operar com a Média Móvel de 200 (A Estratégia da MM 200)

A média móvel de 200 dias é frequentemente considerada como a linha divisória entre um mercado em alta e um mercado em baixa.

• O sinal de compra: quando o preço ultrapassa a média móvel de 200 e volta a testá-la com sucesso como suporte. Esta «inversão de suporte e resistência» numa média de longo prazo é um dos sinais de alta mais fortes.

• O sinal de saída: Quando o preço rompe para baixo da média móvel de 200 e realiza um reteste de tendência descendente.
  O objetivo é entrar no mercado o mais próximo possível da média móvel, para minimizar o risco. Se o preço estiver muito afastado da média móvel de 200, o ativo está «sobrevalorizado» e é provável que venha a sofrer uma correção.

Cruz Dourada e Cruz da Morte: Sinais de inversão de tendência

O cruzamento entre as médias de curto prazo e de longo prazo fornece sinais definitivos de uma mudança de tendência:

• Cruz Dourada: Ocorre quando uma média móvel de curto prazo (como a SMA de 50) cruza por cima de uma média móvel de longo prazo (a SMA de 200). Este é um importante sinal de alta.

• Cruzamento da Morte: Ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza por baixo de uma média móvel de longo prazo. Trata-se de um importante sinal de baixa.

Aplicação prática: Stop-loss e planeamento de operações

As médias móveis funcionam como níveis de suporte e resistência «dinâmicos».

• Suporte no Confluence: Se uma linha de suporte horizontal se alinhar perfeitamente com a média móvel de 200, tem-se um nível de suporte «reforçado», com elevada probabilidade de uma recuperação.

• Stop-loss: A média móvel de 200 é um excelente ponto para «esconder» o seu stop-loss. Ao colocá-lo logo abaixo da média, protege o seu capital contra pequenas oscilações, mantendo-se na posição enquanto a tendência de longo prazo se mantiver intacta.
  Antes de abrir uma posição, amplie sempre a visualização para o gráfico diário para ver onde se situam as principais médias móveis, uma vez que estes níveis irão ditar o «clima» para as suas estratégias de curto prazo.