La seule stratégie de moyenne mobile dont vous avez besoin | Hola Prime

Qu'est-ce qu'une moyenne mobile ?

Une moyenne mobile est une ligne affichée sur un graphique de cours qui représente le cours moyen d'un actif sur une période donnée. Par exemple, une moyenne mobile à 200 périodes sur un graphique hebdomadaire utilise les cours de clôture des 200 dernières semaines pour tracer un seul point. Lorsque la ligne est orientée à la hausse, l'actif suit une tendance haussière bien affirmée ; lorsqu'elle est orientée à la baisse, il suit une tendance baissière.

MMA vs. MME : choisir votre méthode de calcul

Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, mais deux d'entre elles sont les plus courantes :

• Moyenne mobile simple (SMA): elle calcule la moyenne de base de toutes les données de cours sur la période considérée. Elle présente un certain « décalage », mais est largement considérée comme la référence en matière d'analyse à long terme.

• Moyenne mobile exponentielle (EMA): elle accorde plus d'importance aux données de cours récentes. Elle est ainsi plus sensible aux fluctuations actuelles des cours, ce qui en fait un outil de prédilection pour les day traders et ceux qui opèrent sur des horizons temporels courts.

Périodes et délais courants

Les traders ont généralement recours à des périodes spécifiques qui sont devenues des « prophéties auto-réalisatrices », car elles sont suivies par un très grand nombre de personnes :

• Court terme: 21 et 50 périodes (utilisées pour évaluer la dynamique immédiate).

• À moyen terme: 80 et 100 périodes.

• Long terme: 200 périodes (la « ligne de démarcation » pour les tendances majeures).
  Notez qu’une moyenne mobile simple (MMS) à 50 sur un graphique horaire (50 heures de données) est très différente d’une MMS à 50 sur un graphique hebdomadaire (50 semaines de données).

Trading avec la moyenne mobile à 200 (la stratégie de la moyenne mobile à 200)

La moyenne mobile à 200 jours est souvent considérée comme la ligne de démarcation entre un marché haussier et un marché baissier.

• Le signal d'achat: lorsque le cours franchit à la hausse la moyenne mobile à 200 et la reteste avec succès en tant que support. Ce « renversement de niveau de support/résistance » sur une moyenne à long terme est l'un des signaux haussiers les plus puissants.

• Le signal de sortie: lorsque le cours passe sous la moyenne mobile à 200 et effectue un retest baissier.
  L'objectif est d'entrer sur le marché aussi près que possible de la moyenne mobile afin de minimiser le risque. Si le cours est éloigné de la moyenne mobile à 200, l'actif est « surévalué » et susceptible de subir une correction.

Croix dorée et croix de la mort : signaux de retournement de tendance

Les croisements entre les moyennes à court terme et à long terme fournissent des signaux incontestables d'un changement de tendance :

• Croix dorée: elle se produit lorsqu'une moyenne mobile à court terme (comme la moyenne mobile simple à 50) passe au-dessus d'une moyenne mobile à long terme (la moyenne mobile simple à 200). Il s'agit d'un signal haussier majeur.

• « Death Cross » : se produit lorsqu'une moyenne mobile à court terme passe en dessous d'une moyenne mobile à long terme. Il s'agit d'un signal baissier majeur.

Application pratique : les ordres stop-loss et la planification des transactions

Les moyennes mobiles font office de supports et de résistances « dynamiques ».

• Support sur Confluence: si une ligne de support horizontale s'aligne parfaitement avec la moyenne mobile à 200, vous obtenez un niveau de support « surpuissant » offrant une forte probabilité de rebond.

• Stop-loss : la moyenne mobile à 200 est un excellent endroit pour « cacher » votre stop-loss. En le plaçant juste en dessous de cette moyenne, vous protégez votre capital contre les fluctuations mineures tout en restant positionné tant que la tendance à long terme reste intacte.
  Pensez toujours à prendre du recul en consultant le graphique journalier pour voir où se situent les principales moyennes mobiles avant de passer un ordre, car ces niveaux détermineront le « climat » de vos stratégies à court terme.