Jediná strategie s klouzavým průměrem, kterou potřebujete | Hola Prime

Co je to klouzavý průměr?

Klouzavý průměr je čára zobrazená na cenovém grafu, která představuje průměrnou cenu aktiva za určité časové období. Například 200-období klouzavý průměr na týdenním grafu vychází z uzavíracích cen posledních 200 týdnů a na základě toho vyznačuje jeden bod. Pokud čára směřuje nahoru, nachází se aktivum v silném vzestupném trendu; pokud směřuje dolů, nachází se v sestupném trendu.

SMA vs. EMA: Jak si vybrat způsob výpočtu

Existuje několik typů klouzavých průměrů, ale nejběžnější jsou dva:

• Jednoduchý klouzavý průměr (SMA): Vypočítává základní průměr všech cenových údajů za dané období. Je sice „zaostávající“, ale obecně se považuje za standard pro dlouhodobou analýzu.

• Exponenciální klouzavý průměr (EMA): Přikládá větší váhu nejnovějším cenovým údajům. Díky tomu lépe reaguje na aktuální cenové změny, a proto je oblíbený zejména u denních obchodníků a těch, kteří obchodují v kratších časových rámcích.

Běžná období a časové rámce

Obchodníci obvykle používají konkrétní časová období, která se stala „samonaplňujícími se proroctvími“, protože je sleduje tolik lidí:

• Krátkodobý: 21 a 50 period (slouží k měření okamžité dynamiky).

• Střednědobý horizont: 80 a 100 period.

• Dlouhodobý horizont: 200 period (tzv. „čára v písku“ pro hlavní trendy).
  Upozorňujeme, že 50 SMA na hodinovém grafu (50 hodin dat) se výrazně liší od 50 SMA na týdenním grafu (50 týdnů dat).

Obchodování s 200denním klouzavým průměrem (strategie 200 MA)

200 MA je často považováno za hranici mezi býčím a medvědím trhem.

• Signál k nákupu: Když cena prorazí nad 200denní klouzavý průměr a úspěšně jej znovu otestuje jako podporu. Tento „SR Flip“ na dlouhodobém klouzavém průměru je jedním z nejsilnějších býčích signálů.

• Signál k opuštění pozice: Jakmile cena prolomí 200 MA směrem dolů a dojde k medvědímu retestu.
  Cílem je vstoupit na trh co nejblíže k klouzavému průměru, aby se minimalizovalo riziko. Pokud je cena daleko od 200 MA, je aktivum „přetažené“ a pravděpodobně dojde ke korekci.

Zlatý kříž a smrtelný kříž: signály obratu trendu

Kombinace krátkodobých a dlouhodobých klouzavých průměrů poskytuje jednoznačné signály o změně trendu:

• Zlatý kříž: Vzniká, když krátkodobý klouzavý průměr (například 50 SMA) překročí dlouhodobý klouzavý průměr (200 SMA) směrem nahoru. Jedná se o významný býčí signál.

• „Death Cross“: K tomuto jevu dochází, když krátkodobý klouzavý průměr klesne pod úroveň dlouhodobého klouzavého průměru. Jedná se o významný medvědí signál.

Praktické využití: Stop-lossy a plánování obchodů

Klouzavé průměry fungují jako „dynamická“ podpora a rezistence.

• Podpora Confluence: Pokud se horizontální podpůrná čára dokonale kryje s 200 MA, jedná se o „zesílenou“ úroveň podpory s vysokou pravděpodobností odrazu.

• Stop-lossy: 200denní klouzavý průměr (MA) je vynikajícím místem, kam „schovat“ svůj stop-loss. Jeho umístěním těsně pod tento průměr chráníte svůj kapitál před menšími výkyvy a zároveň zůstáváte v pozici tak dlouho, dokud zůstává dlouhodobý trend neporušený.
  Před otevřením pozice si vždy přiblížte denní graf, abyste viděli, kde se nacházejí hlavní klouzavé průměry, protože právě tyto úrovně budou určovat „počasí“ pro vaše krátkodobé obchodní příležitosti.